Gracias por el link. Pero pido perdón por pregunta...

2011-07-09T01:50:10.715-03:00

Gracias por el link. Pero pido perdón por preguntarte por tu PRÓXIMO post.
Vi el video de QF Club sobre cupones atados al PBI y como siempre un gusto escucharte/leerte.
Entiendo que hacés estos proxys de valuación:

1. Método de Monte Carlo para estimar PBIs y pagos futuros
2. IPI ≈ inflación
3. TCN / IPI ≈ TCR
4. ∆ VA Flujo X / ∆ Duración Flujo X ≈ ∆ Flujo X / ∆ TCR
5. ∆ Futura del TCN a ritmo constante (crawling peg que compensa el delay de 1 año entre derecho al pago y el pago).
6. Igual tasa de descuento para todos los pagos de todos los cupones.

Sin embargo, si no continuara la reflación (y/o cambiara la curva de tasas), cambiarían 3, 4 y 6, ¿verdad?

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Gracias por el link. Pero pido perdón por pregunta...