jueves, 24 de enero de 2013

PCA para medir riesgo sistémico

Interesante paper del 2010, usan la proporción de la varianza explicada de los primeros eigenvectors como medida de riesgo sistémico (ya que en ese caso el mercado se esta moviendo explicado por menos variables)

http://web.mit.edu/finlunch/Fall10/PCASystemicRisk.pdf

3 comentarios:

Cristian dijo...

Como comencé mis estudios de economía me gusta el hecho de poder estudiar e investigar en internet sobre distintos conceptos al respecto. Por eso trato de pasar mucho tiempo entendiendo como se maneja nuestro país en lo económico. Me gustaria poder obtener promociones en pasajes para llegar a otro lugar, en donde pueda apreciar otra clase de economía

Los blogs de Sebastián dijo...

Buenas! Ya no sigue activa esta comunidad, no? Actualmente hay un grandisimo avance en el quant trading Argentino.

6ch1pz9eaq dijo...

That means of reverse engineering turns into much easier, of course, when a hacker has bodily access to a slot machine’s innards. By early 2011, casinos throughout central and jap Europe had been logging incidents in which slots made by the Austrian firm Novomatic paid out 코인카지노 improbably massive sums. Novomatic’s engineers could discover no evidence that the machines in question had been tampered with, leading them to theorize that the cheaters had discovered method to|tips on how to} predict the slots’ conduct.