jueves, 24 de enero de 2013

PCA para medir riesgo sistémico

Interesante paper del 2010, usan la proporción de la varianza explicada de los primeros eigenvectors como medida de riesgo sistémico (ya que en ese caso el mercado se esta moviendo explicado por menos variables)

http://web.mit.edu/finlunch/Fall10/PCASystemicRisk.pdf

3 comentarios:

Cristian dijo...

Como comencé mis estudios de economía me gusta el hecho de poder estudiar e investigar en internet sobre distintos conceptos al respecto. Por eso trato de pasar mucho tiempo entendiendo como se maneja nuestro país en lo económico. Me gustaria poder obtener promociones en pasajes para llegar a otro lugar, en donde pueda apreciar otra clase de economía

Los blogs de Sebastián dijo...

Buenas! Ya no sigue activa esta comunidad, no? Actualmente hay un grandisimo avance en el quant trading Argentino.

Unknown dijo...

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