lunes, 18 de mayo de 2009

Como te correlacionas??

Cuanto creen que dan los Betas para el MAR contra el SPX? Y el IBOV contra el MAR? Todas esas respuestas y más, en el siguiente cuadro



Son retornos semanales en dólares, los betas son significativos a 0.0001 (y más).
Además, tomando los ratios de los dos posibles betas de los mismos activos nos podemos dar una idea de los cocientes de volatilidades (mirar especialmente SPX vs MERVAL)

Si, es verdad que es un período muy largo, pero quería que fuera representativo. En períodos más cortos y con retornos diarios no cambia demasiado. Sorprende el bajo Beta del MAR contra los índices extranjeros